Метод Монте-Карло может успешно применяться в экономике

Теоретические основы метода Монте-Карло

Преодолевать значительное количество недостатков, присущих некоторым аналитическим методам, оценивающим эффективность проектов, позволяет метод Монте-Карло, который являлся одним из мощных средств проведения анализа реальных экономических систем. В основу данного метода, в том числе и стохастической имитации, заложен синтез, а также методы анализа чувствительности и сценариев.

Применение метода в экономической сфере

Метод Монте-Карло в экономике представляет собой комплекс численных экспериментов, которые призваны получить эмпирическую оценку степени влияния на результат ряда факторов в виде цены, объема выпуска или переменных расходов. Проведение имитационного экперимента должно быть разбито на определенные этапы. Во-первых, должны быть жестко закреплены взаимосвязи между выходными и исходными показателями в форме математического неравенства или уравнения. В виде результата выступает любой из критериев эффективности. Во-вторых, должны быть заданы законы распределения вероятности для основных параметров модели. В-третьих, компьютерным способом осуществляется имитация ключевых параметров определенной модели. Следующим этапом является расчет главных характеристик распределений как входящих, так и исходящих параметров. И в качестве заключительного этапа метод Монте-Карло проводит анализ результатов, на основании которого и принимается соответствующее решение.

Проведение анализа проектных рисков

Данный метод способствует полному учету всего диапазона неопределенностей входящих параметров, которые могут существенно повлиять на его осуществление. Помимо указанного, метод Монте-Карло предусматривает широкое использование информационной базы проведения определенного анализа рисков проекта с использованием заданных ограничений необходимых показателей. Другими словами, данный метод позволит получать интервальные значения проектных показателей рисков, в границах которых может быть успешно реализован реальный инвестиционный проект.

Использование метода в инвестиционных проектах

Метод оценки рисков, которые связы с инвестированием, успешно в своем применении использует метод Монте-Карло, имитационное моделирование которого излагается в тематической литературе. Сами по себе инвестиции являются ключевым фактором, определяющим экономический рост на долгосрочный период.

Именно поэтому к их исследованию может быть применим метод Монте-Карло, имеющий долгую историю изучения в экономике. Так, во многих странах правительства убеждены, что важнейшим элементом привлечения инвестиций является «макроэкономическая стабильность». А вот в качестве преграды может послужить любая разновидность нестабильности (либо финансовая, либо экономическая). Метод Монте-Карло имеет обязательный этап своего осуществления – проведение анализа, который необходим как для оценки непосредственной привлекательности инвестиционного проекта, так и при выборе оптимального набора параметров уже работающих проектов. Однако несмотря на достоинства данного метода, он так и не получил достаточного распространения, так как характеризуется сложностью реализации и большим количеством расчетов.